Simulation in BIC GRC

Für viele Unternehmen ist eine rein qualitative Bewertung nicht mehr zeitgemäß. Sie bewegen sich zunehmend in Richtung quantitativer Bewertung, häufig in Vorbereitung für die Anwendung von Simulationsverfahren. Durch Simulationen erhalten Unternehmen belastbarere Ergebnisse als bei der Betrachtung des Erwartungswertes, denn die Errechnung von Erwartungswerten ist häufig fehlerhaft. Simulationen hingegen liefern nicht einen absoluten Wert, sondern stellen Ergebnisse als beliebige Quantile dar. In BIC ist die Simulation integraler Bestandteil jeder GRC Solution. Die Ergebnisse der Simulation erlauben es, verschiedene Optionen, Handlungsmöglichkeiten und mögliche Konsequenzen im Rahmen einer Entscheidungsfindung zu beachten.

auszug

  1. Warum simulieren?
    Die Errechnung von Erwartungswerten ist oft fehlerbehaftet. Durch die Monte-Carlo-Simulation erhält man durch eine große Anzahl an Zufallsexperimenten belastbare Ergebnisse der Quantifizierung. Dadurch können empirische Quantile (der Schaden übersteigt in 95% der Zufallsexperimente den Wert x nicht) ermittelt werden. Hierbei ist oft gewünscht, verschiedene Verteilungsfunktionen anwenden zu können. Für sämtliche Anwendungsfälle können aktuell nachfolgende Verteilungsfunktionen verwendet werden...
     
  2. Die Monte-Carlo-Simulation
    Wir beobachten, dass für viele Unternehmen eine rein qualitative Bewertung nicht mehr zeitgemäß ist. Der Trend bewegt sich zunehmend in Richtung quantitativer Bewertung und das meist in Vorbereitung für die Anwendung von Simulationsverfahren....
    Durch die Monte-Carlo-Simulation erhält man zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten. Es können z.B. cVaR, Expected Shortfalls oder Risikotragfähigkeiten errechnet werden. Durch die Ergebnisse der Zufallsexperimente erhält man die Möglichkeit zahlreicher Darstellungsformen (z.B. Boxplots, Histogramme), welche einen neuen Einblick ins Risikomanagement ermöglichen...
     
  3. Anwendungsfälle
  • Ermittlung der empirischen Quantile
  • Risikoaggregation
  • Risikotragfähigkeit
  • Korrelation
  • Massnahmenbudget
  • Risk stressing

 

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